美股市场状态与 ETF 轮动

数据日 2026-07-31 · 生成于 2026-07-31 22:53 UTC · 仅用于研究，不访问账户、不生成权重、不下单。

市场状态

Risk-on

ETF 参与度代理，不等同真实涨跌家数宽度

市场总分

91.8

趋势 / 参与度 / 信用 / 波动率

行业领先

XLF · 第 1 名

强度 82.4

强度与入场交集

CIBR

强势不代表适合买入；这里只显示两榜交集

大盘健康

维度	得分
趋势	35.0 / 35
参与度代理	21.8 / 30
信用风险偏好	20.0 / 20
VIX 波动率	15.0 / 15

无 washout 或反弹确认事件

11 个 GICS 行业

排名	ETF	行业	强度	10日排名变化	21日RS	63日RS	126日RS	动量	形态	入场区	失效	2R参考
1	XLF	financials	82.4	+1	3.77%	5.39%	-0.95%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	54.60	NA
2	XLV	health_care	79.5	-1	1.72%	7.62%	-1.63%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	159.30	NA
3	XLRE	real_estate	74.7	+0	1.84%	-1.82%	2.43%	趋势稳定	orderly_pullback · rejected	NA	44.48	NA
4	XLE	energy	67.0	+2	12.59%	-3.66%	11.31%	初步走强	platform_breakout · rejected	NA	52.41	NA
5	XLK	information_technology	64.0	+0	-5.70%	5.85%	11.47%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
6	XLI	industrials	62.3	-2	-2.09%	-0.95%	0.80%	正在退潮	NA	NA	NA	NA
7	XLP	consumer_staples	61.2	+0	1.93%	-2.64%	-3.34%	趋势稳定	NA	NA	NA	NA
8	XLB	materials	38.3	+1	-1.33%	-5.88%	-6.52%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
9	XLU	utilities	36.0	-1	-1.11%	-8.94%	-4.48%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
10	XLY	consumer_discretionary	24.9	+0	-1.86%	-5.93%	-12.03%	弱势落后	NA	NA	NA	NA
11	XLC	communication_services	17.6	+0	-1.54%	-11.07%	-17.32%	弱势落后	NA	NA	NA	NA

主题 ETF 强度 Top 10

回答“现在谁更强”；仅统计人工批准的 active 主题。

排名	ETF	主题	强度	21日RS	63日RS	126日RS	10日变化	状态	60日中位成交额
1	CIBR	cybersecurity	90.3	0.62%	32.05%	24.15%	+0	技术触发	$128.8M
2	SKYY	cloud_computing	85.9	4.75%	16.18%	9.36%	+6	动量加速	$35.5M
3	KIE	insurance	80.8	2.78%	7.83%	1.79%	+2	动量加速	$77.3M
4	KRE	regional_banks	78.4	-0.33%	5.31%	3.27%	-1	强势延续	$1.05B
5	AMLP	midstream	76.7	7.00%	-0.02%	6.05%	+2	初步走强	$66.0M
6	XOP	oil_exploration	73.3	15.21%	-4.18%	20.59%	+4	初步走强	$541.4M
7	JETS	airlines	73.1	-6.04%	18.83%	1.85%	+2	正在退潮	$90.4M
8	XBI	biotechnology	72.7	-6.26%	7.83%	7.90%	-6	正在退潮	$1.22B
9	XRT	retail	68.9	2.04%	0.68%	-3.72%	+3	动量加速	$444.8M
10	ITA	aerospace_defense	67.8	-1.89%	5.44%	-5.25%	+9	趋势稳定	$177.7M

技术入场质量 Top 10

回答“谁的入场结构更好”；日线收盘确认后，下一交易日才进入研究入场区。

ETF	主题	强度排名	入场分	形态	状态	触发	入场区	失效	风险	2R参考
CIBR	cybersecurity	1	65.0	orderly_pullback	triggered	90.58	90.58–91.87	85.55	5.55%	100.64

主题候选池

候选可观察和排名，但不会自动晋级 active；重复、低流动性和短历史会保留为 watch。

候选排名	ETF	主题族	强度	流动性门槛	新鲜度	动量	说明
1	XPH	pharmaceuticals	87.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性边缘
2	HACK	cybersecurity	84.7	通过	current	continuing	与 CIBR 高度重复；不自动晋级
3	BOAT	shipping	81.8	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
4	PEJ	leisure	81.8	未通过/未知	current	continuing	候选；流动性不足正式门槛
5	IAI	broker_dealers	73.7	通过	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
6	ARKG	genomics	72.7	通过	current	fading	候选；需持续复核流动性与主题纯度
7	NXTG	next_generation_connectivity	69.8	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
8	WOOD	timber	66.2	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
9	IBUY	ecommerce	63.8	未通过/未知	current	accelerating	候选；流动性不足正式门槛
10	MOO	agribusiness	62.5	通过	current	fading	候选；流动性边缘
11	SOXX	semiconductors	61.5	通过	current	fading	与 SMH 高度重复；不自动晋级
12	PHO	water	61.1	未通过/未知	current	emerging	候选；流动性不足正式门槛
13	PPA	aerospace_defense	59.6	通过	current	fading	与 ITA 高度重复
14	FIW	water	54.6	未通过/未知	current	stable	与 PHO 高度重复
15	ESPO	gaming_esports	50.6	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
16	ROBO	robotics	45.4	通过	current	fading	与 BOTZ 重复且流动性较低
17	FINX	fintech	44.0	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
18	PICK	metals_mining	43.5	通过	current	lagging	与 XME 重复；候选
19	AIRR	industrial_reshoring	39.1	通过	current	fading	候选；再工业化
20	BLOK	blockchain	36.3	通过	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
21	SRVR	digital_infrastructure	35.8	未通过/未知	current	lagging	候选；流动性不足正式门槛
22	DRIV	electric_mobility	29.4	未通过/未知	current	fading	候选；流动性不足正式门槛
23	ARKX	space	22.4	通过	current	fading	候选；主题纯度与流动性待复核
24	NLR	uranium	13.3	通过	current	lagging	与 URA 高度重复
25	UFO	space	13.1	通过	current	fading	与 ARKX 重复且流动性较低
26	URNM	uranium_miners	8.8	通过	current	lagging	铀矿更集中；候选

强度分：21/63/126 日相对 SPY 动量 20%/35%/25% + 趋势质量 10% + 下行风险质量 10%。技术形态只用于择时和失效界定，不是独立收益承诺。行情来源：fmp 5、longbridge 71。